得到了大宛王的态度，蔡愔如今只剩下最后一个任务了，再往西走，取得天竺佛经。
从大宛商人的口中，蔡愔得知了，往西就是大月氏的领土，要想去往天竺必须经过大月氏，然后转而往南，再行数千里，或许可以到达天竺国。
不过听大宛人说，如今的大月氏已经改名了，他们自称为贵霜王国，贵霜是原来大月氏的五个翕侯之一，大月氏自从被匈奴人从西域打出去后，一路来到此地，最后打败了盘踞在这里的大夏。
而之后，也就在光武帝攻伐隗嚣的时间前后，其中的五翕侯之一的贵霜翕侯攻灭其他四翕侯，建立贵霜王国，梵语：कुषाणराजवंश。
三个月后。
大汉使团在蔡愔的带领下，第一次打入了这个未曾踏入的，陌生的地方，但是也有大汉为之熟悉的东西，就是原来是大月氏，如今自称贵霜的贵霜人。
好在虽然改了名称，但是语言并没有改变，还是与西域一样，用的是犍陀罗语，或者说西域诸国用的语言是贵霜王国传过去的语言。
来到了新地方，遇到了老邻居，必定是要拜访的，于是在一进入贵霜国内，蔡愔就以大汉使者的身份，向贵霜王国的国王递交了国书。
而贵霜王也十分高兴的接待了这位不远万里前来拜访的老朋友，派人将他们请到了贵霜国的都城犍陀罗（今巴基斯坦白沙瓦）。
从与贵霜王的交谈中，蔡愔可以清楚的得知，如今这位老邻居在新的地方过的十分红火，仿佛除尽了在西域与汉匈两国争雄时候的晦气。
这里他们自称阿姆河，自从来到这里后，大月氏人的气运就呈直线型上升。
先是打败了在此地定居的巴克特里亚人，他们也是秦时来中国的大夏人的一支。
然后又驱逐了当地的塞人，统治整个阿姆河以及一旁的锡尔河流域，并且学习大汉的制度，羁縻了小国康居国。
没过多久，大月氏人为了管理这片他们从未有过的宽大土地，又学习匈奴人的王制，设立了五部翕侯制度。
等到在此地站稳脚跟，为了新的土地，他们又完成了内部的整合，贵霜翕侯灭掉了其他四个翕侯，自立为王，建立了贵霜国，完成了从游牧部落向国家集权。
然后他们将目光盯上了东边，占领了东部身毒人所建立的的犍陀罗部和呾叉始罗部，并从犍陀罗部得到了语言和文字，完成了国家语言、文字上的统一。
如今他们正在与南边的安息人作战，意图吞并南边安息帝国在天竺诸国西部的飞地。
在他们的描述中，安息帝国原来是一个领土十分庞大的国家，只是如今国家陷入了分裂，顾忌不到东边的土地，因此此时正是夺取他们飞地的好时候。
除此之外，贵霜王还想重新打通与大汉的贸易，与大汉建立联系，只是由于中间匈奴人的阻隔让他们放下了这个打算，他们还不想去惹怒匈奴人，但是他又想要大汉的武器、文化、制度等等，为他的伟业添上一双翅膀。
蔡愔对于贵霜王的请求并无不可，直言，回国后一定会给皇帝上书，届时，大汉重新打通西域的道路，他相信，皇帝陛下一定会遣使来访贵霜，希望两个国家能够建立更深一层的联系。
贵霜王对于蔡愔的回答十分满意，又听说他们此行是出使天竺，寻求佛经和高僧后，贵霜王笑道：
“汉使何必舍近而求远，如今贵霜国内正好有两位得道高僧，既然汉国皇帝想要寻求高僧佛经，我可以派人护送你们去寻找两位高僧，只要你们能够劝动他们往汉国而去，我不会阻止。
你们一路走来，也应该看到了，这佛教，在我国是大教，几乎人人信佛，人人礼佛，而且如今天竺正陷入动荡，贵使要是贸然进去，就如同明知道前方是沼泽而踏入，岂不是太过于愚蠢。”
从内心来说，贵霜王是极度不愿意汉使前往天竺的，因为在消灭完安息王国后，他的下一个目标就是东边的天竺诸国。
要是天竺诸国与大汉建立了联系，这不是自己给自己找罪受吗？这与当初大汉与大月氏互使，匈奴与南越国互使有什么区别。
蔡愔身为大汉万里挑一的人才，自然明白贵霜王内心所想，但是他并不在意，只要佛经和高僧的任务完成了，去不去天竺都没有关系，毕竟天竺对于大汉来说，太过于遥远，恐怕再过个一千年，大汉都和他扯不上关系。
“多谢贵霜王的款待和指点，愿大汉与贵霜永世交好，两国万世繁荣。”
蔡愔和秦景对贵霜王行了一个标准汉人拱手礼，贵霜王也起身用右手抚胸，微微弯腰以示回礼。